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算出データ2カ月の場合 |
＜ヒストリカル・ボラティリティ＞
ヒストリカル・ボラティリティとは、過去の値動きから求められる「予想変動率」です。それに統計学上の標準正規分布の考え方を合わせ、以下の表をまとめています。
＜更新日：2012年5月2日＞※毎月更新いたします。
| 通貨ペア |
今後1年間の
予想変動率 |
基準レート
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今後1年間約68%の
確率で収まると見込
まれるレンジ（概算） |
今後1年間約95%の
確率で収まると見込
まれるレンジ（概算） |
| ドル・円 |
6.33％ |
80円 |
74.93-85.07 |
69.87-90.13 |
| ユーロ・円 |
7.41％ |
106円 |
98.14-113.86 |
90.29-121.71 |
| ポンド・円 |
7.45％ |
130円 |
120.31-139.69 |
110.62-149.38 |
| 豪ドル・円 |
8.69％ |
83円 |
75.78-90.22 |
68.57-97.43 |
| ユーロ・ドル |
5.16％ |
1.32ドル |
1.252-1.388 |
1.184-1.456 |
| 豪ドル・ドル |
6.28％ |
1.03ドル |
0.965-1.095 |
0.901-1.159 |
※算出に用いているデータ期間 2012年3月1日〜2012年4月30日
※１年を250日（営業日）として算出
※データ入手先 OANDA Corporation
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＜相関係数＞
相関係数とはいわば相性チェックです。できるだけ相関性の弱い通貨ペアを併せ持つことで、リスク管理を行うことができます。相関係数は−１〜１までの範囲となり、−１に近づくほど相関性が弱い（分散が図れる、逆の動きをしやすい）、＋１に近づくほど相関性が強い（分散が図れない、同じような動きをする）ことになります。
＜更新日：2012年5月2日＞※毎月更新いたします。
| 通貨ペア |
ドル・円 |
ユーロ・円 |
ポンド・円 |
豪ドル・円 |
ドル・ユーロ |
豪ドル・ドル |
| ドル・円 |
― |
|
|
|
|
|
| ユーロ・円 |
0.8778 |
― |
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|
| ポンド・円 |
0.6801 |
0.7803 |
― |
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| 豪ドル・円 |
0.7073 |
0.7103 |
0.2597 |
― |
|
|
| ユーロ・ドル |
0.1199 |
0.5808 |
0.4614 |
0.2741 |
― |
|
| 豪ドル・ドル |
0.1170 |
0.2339 |
-0.1734 |
0.7847 |
0.2913 |
― |
※算出に用いているデータ期間 2012年3月1日〜2012年4月30日
※データ入手先 OANDA Corporation
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| 算出データ１年の場合 |
＜ヒストリカル・ボラティリティ＞
＜更新日：2012年5月2日＞※毎月更新いたします。
| 通貨ペア |
今後1年間の
予想変動率 |
基準レート
|
今後1年間約68%の
確率で収まると見込
まれるレンジ（概算） |
今後1年間約95%の
確率で収まると見込
まれるレンジ（概算） |
| ドル・円 |
5.53％ |
80円 |
75.57-84.43 |
71.15-88.85 |
| ユーロ・円 |
8.27％ |
106円 |
97.23-114.77 |
88.46-123.54 |
| ポンド・円 |
6.99％ |
130円 |
120.92-139.08 |
111.83-148.17 |
| 豪ドル・円 |
10.24％ |
83円 |
74.50-91.50 |
66.00-100.00 |
| ユーロ・ドル |
7.42％ |
1.32ドル |
1.222-1.418 |
1.124-1.516 |
| 豪ドル・ドル |
9.42％ |
1.03ドル |
0.933-1.127 |
0.836-1.224 |
※算出に用いているデータ期間 2011年5月1日〜2012年4月30日
※１年を250日（営業日）として算出
※データ入手先 OANDA Corporation |
＜相関係数＞
＜更新日：2012年5月2日＞※毎月更新いたします。
| 通貨ペア |
ドル・円 |
ユーロ・円 |
ポンド・円 |
豪ドル・円 |
ドル・ユーロ |
豪ドル・ドル |
| ドル・円 |
― |
|
|
|
|
|
| ユーロ・円 |
0.5786 |
― |
|
|
|
|
| ポンド・円 |
0.8663 |
0.8250 |
― |
|
|
|
| 豪ドル・円 |
0.8195 |
0.6960 |
0.8787 |
― |
|
|
| ユーロ・ドル |
0.0611 |
0.8492 |
0.4841 |
0.3213 |
― |
|
| 豪ドル・ドル |
0.3680 |
0.5678 |
0.5920 |
0.8343 |
0.4567 |
― |
※算出に用いているデータ期間 2011年5月1日〜2012年4月30日
※データ入手先 OANDA Corporation
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