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算出データ2カ月の場合 |
＜ヒストリカル・ボラティリティ＞
ヒストリカル・ボラティリティとは、過去の値動きから求められる「予想変動率」です。それに統計学上の標準正規分布の考え方を合わせ、以下の表をまとめています。
＜更新日：2012年11月16日＞※毎月更新いたします。
| 通貨ペア |
今後1年間の
予想変動率 |
基準レート
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今後1年間約68%の
確率で収まると見込
まれるレンジ（概算） |
今後1年間約95%の
確率で収まると見込
まれるレンジ（概算） |
| ドル・円 |
3.58％ |
81円 |
78.10-83.90 |
75.20-86.80 |
| ユーロ・円 |
6.98％ |
103円 |
95.81-110.19 |
88.63-117.37 |
| ポンド・円 |
5.08％ |
128円 |
121.50-134.50 |
115.00-141.00 |
| 豪ドル・円 |
6.57％ |
83円 |
77.55-88.45 |
72.09-93.91 |
| ユーロ・ドル |
5.48％ |
1.27ドル |
1.200-1.340 |
1.131-1.409 |
| 豪ドル・ドル |
5.95％ |
1.03ドル |
0.969-1.091 |
0.907-1.153 |
※算出に用いているデータ期間 2012年9月1日〜2012年10月31日
※１年を250日（営業日）として算出
※データ入手先 OANDA Corporation
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＜相関係数＞
相関係数とはいわば相性チェックです。できるだけ相関性の弱い通貨ペアを併せ持つことで、リスク管理を行うことができます。相関係数は−１〜１までの範囲となり、−１に近づくほど相関性が弱い（分散が図れる、逆の動きをしやすい）、＋１に近づくほど相関性が強い（分散が図れない、同じような動きをする）ことになります。
＜更新日：2012年11月16日＞※毎月更新いたします。
| 通貨ペア |
ドル・円 |
ユーロ・円 |
ポンド・円 |
豪ドル・円 |
ドル・ユーロ |
豪ドル・ドル |
| ドル・円 |
― |
|
|
|
|
|
| ユーロ・円 |
0.6976 |
― |
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|
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|
| ポンド・円 |
0.6938 |
0.9218 |
― |
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| 豪ドル・円 |
0.5625 |
0.6201 |
0.7096 |
― |
|
|
| ユーロ・ドル |
0.2493 |
0.8678 |
0.7662 |
0.4512 |
― |
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| 豪ドル・ドル |
-0.1904 |
0.1388 |
0.2483 |
0.7045 |
0.3234 |
― |
※算出に用いているデータ期間 2012年9月1日〜2012年10月31日
※データ入手先 OANDA Corporation
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| 算出データ１年の場合 |
＜ヒストリカル・ボラティリティ＞
＜更新日：2012年11月16日＞※毎月更新いたします。
| 通貨ペア |
今後1年間の
予想変動率 |
基準レート
|
今後1年間約68%の
確率で収まると見込
まれるレンジ（概算） |
今後1年間約95%の
確率で収まると見込
まれるレンジ（概算） |
| ドル・円 |
4.57％ |
81円 |
77.30-84.70 |
73.60-88.40 |
| ユーロ・円 |
7.40％ |
103円 |
95.38-110.62 |
87.76-118.24 |
| ポンド・円 |
6.39％ |
128円 |
119.82-136.18 |
111.65-144.35 |
| 豪ドル・円 |
8.30％ |
83円 |
76.11-89.89 |
69.22-96.78 |
| ユーロ・ドル |
6.14％ |
1.27ドル |
1.192-1.348 |
1.114-1.426 |
| 豪ドル・ドル |
7.26％ |
1.03ドル |
0.955-1.105 |
0.880-1.180 |
※算出に用いているデータ期間 2011年11月1日〜2012年10月31日
※１年を250日（営業日）として算出
※データ入手先 OANDA Corporation |
＜相関係数＞
＜更新日：2012年11月16日＞※毎月更新いたします。
| 通貨ペア |
ドル・円 |
ユーロ・円 |
ポンド・円 |
豪ドル・円 |
ドル・ユーロ |
豪ドル・ドル |
| ドル・円 |
― |
|
|
|
|
|
| ユーロ・円 |
0.6142 |
― |
|
|
|
|
| ポンド・円 |
0.8688 |
0.6981 |
― |
|
|
|
| 豪ドル・円 |
0.7138 |
0.5493 |
0.7135 |
― |
|
|
| ユーロ・ドル |
0.0677 |
0.8288 |
0.2668 |
0.1855 |
― |
|
| 豪ドル・ドル |
0.1362 |
0.2373 |
0.2521 |
0.7909 |
0.1994 |
― |
※算出に用いているデータ期間 2011年11月1日〜2012年10月31日
※データ入手先 OANDA Corporation
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